量化中性遭受“牛灾”、期货端承压
2024-10-089月27日，在A股刚劲发扬带动下，股指期货市集无间大幅飙升。 当日，四大期指均大幅飞腾，中证500股指期货（IC）、中证1000股指期货（IM）各合约更是涨停或接近涨停，出现了久违的大幅升水情况。 此外，一则阿尔法对冲策略私募出现爆仓的外传在市集上粗鄙传播。据券商中国记者了解，在市集格调剧烈变化下，量化中性产物近期确凿遭受了大面积回撤，产物期货端则因为对冲吃亏导致保证金压力陡增。 忽视大幅升水 股指期货市集的大涨并不令东说念主偶然，但涨幅简直惊东说念主。 限制9月27日收盘，沪深300股指期货